며칠전 이동평균선 이해 및 전략적 응용방법을 소개한 적이 있는데요. 웹서핑을 하다보니 이동평균에 대해 흥미로운 글이 있어서 소개해 봅니다.
이 내용은 Moving Average 101이란 책의 지은이가 이동평균의 특징 10가지를 정리한 10 Facts About Moving Averages을 중심으로 정리했습니다.
몇가지 약어
- EMA : 지수 이동 평균(Exponetial Moving Average)
EMA는 SMA에 비해서 가장 최근의 가격 입력에 더 많은 가중치와 값을 할당 하기 때문에 조금 더 복잡 합니다 . 두 평균값 모두 가치가 있고 널리 사용되지만 EMA는 갑작스런 가격 변동 및 반전에보다 민감합니다.
EMA는 SMA보다 빠르게 가격 반전을 예상 할 수 있기 때문에 단기 거래에 종사하는 거래자가 특히 선호합니다. 상인이나 투자자가 자신의 개인 전략과 목표에 따라 이동 평균을 선택하여 그에 따라 설정을 조정하는 것이 중요합니다. - SMA : 단순 이동 평균(Simple Moving Average)
SMA는 설정된 기간의 데이터의 평균 가격을 산출합니다. SMA와 과거 가격의 기본 평균의 차이점은 SMA를 사용하면 새 데이터가 입력 되자마자 가장 오래된 데이터는 삭제된다는 것입니다. 따라서 단순 이동 평균이 10 일 분량의 데이터를 기반으로 평균을 계산하면 전체 데이터가 최근 10 일의 데이터만 포함되도록 지속적으로 업데이트됩니다.
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주식 거래자가 이동평균에 대해 알아야 할 10가지 사항
주식 거래에서 이동 평균을 사용하십니까? 1년 동안 차트에 50일 및 200일 이동 평균선을 그어 보는 것은 매우 흥미로운 일입니다.
패턴이 발전하는 것을 보기 시작할 것입니다. 50일선의 반응을 살펴보고, 200일선이 알려주는 마지막 매수 기회 등을 살펴볼 수 있습니다.
각 지수, 주식 및 ETF는 가격 반응이 강한 주요 이동 평균을 가지고 있습니다. 거래 차량의 차트에 대한 가격 반응을 얻는 주요 이동 평균을 아는 것이 거래에서 실제로 도움이 될 수 있습니다.
이동 평균은 매수 및 저항의 핵심 영역인 레벨에 대한 단서를 찾는 데 좋은 방법입니다. 이동 평균은 구매자와 판매자가 어디에서 기다리고 있는지에 대한 단서를 제공함으로써 가치를 얻습니다.
이동 평균의 힘은 많은 거래자가 사용하고 체계적인 거래에서 입구와 출구로 사용되기 때문에 실제적입니다. 또한 이동 평균은 편향되지 않은 추세 지표인 반면, 추세선은 주관적이고 이동 평균은 사실입니다.
- 21일 이동 평균은 일반적으로 단기 추세, 50일 이동 평균은 중간 추세, 200일 이동 평균은 시장의 장기 추세를 나타냅니다. SPY는 일반적으로 시장에 가장 적합한 추적 ETF입니다.
The 21-day moving average commonly marks the short-term trend, the 50-day moving average the intermediate trend, and the 200-day moving average the long-term trend of the market. The SPY is generally the best tracking ETF for the market in general - 급변하는 시장에서는 5일 지수 이동 평균과 10일 단순 이동 평균이 장기 이동 평균이 너무 멀리 떨어져 있을 때 내 위치를 관리하는 데 도움이 되는 매수 및 매도 시기라는 의미를 가지고 있습니다.
In sharply trending markets I have found the 5 day exponential moving average and the 10 day simple moving averages to have meaning as entries and exits to help manage my positions when the longer term moving averages are too far away.
. - 지수 이동 평균은 최근의 가격 변동에 더 많은 가중치를 적용하는 반면, 단순 이동 평균은 시간 범위의 각 데이터 포인트를 동일하게 봅니다.
Exponential Moving Averages apply more weight to recent price changes, while Simple Moving Averages view each data point in the time frame equally.
. - SMA를 통해 크고 작은 다른 거래자가 어디에서 사고 팔고 있는지 확인할 수 있습니다. 평균을 차트에서 지지점과 저항점으로 이동한다는 의미는 다른 거래자가 가격에 영향을 받았을 때 어떻게 반응하는지에 대한 결과입니다.
SMAs let you see where other traders both big and small are buying and selling. The meaning of moving averages as support and resistance points on charts are a result of how other traders are reacting when they are touched by price. - 차트의 가격이 200일 이동 평균과 관련된 것은 우리가 강세인지 약세인지에 대한 지표입니다. 일반적으로 말하는 황소(강세장)는 200일 이동 평균보다 오래 머물 수 있다는 자신감을 유지하는 반면, 곰(약세장)은 그 이하에서 공매도하는 것을 좋아합니다.
곰은 보통 이 선 아래 랠리에서 승리하여 팔고, 황소는 이 선 위 랠리에서 되팔기를 좋아합니다. 이 선은 시장에서 어느 편에 서야 하는지를 알려주는 가장 큰 신호 중 하나입니다. 위는 강세장Bull, 아래는 약세 Bear입니다. 많은 장기 추세 추종 시스템이 이것을 주요 지표로 하여 구축됩니다.
Where the price on the chart is in relation to the 200-day moving average is an indication of whether we are in a bull or bear market. Generally speaking bulls keep their confidence to stay long above the 200-day moving average, while bears like to sell short below it. Bears usually win and sell into rallies below this line, and bulls like to buy into pull backs above it. This line is one of the biggest signals in the market telling you which side to be on. Bull above, Bear below. many long term trend following systems are built with this as a primary indicator. - 50일 이동 평균이 200일 이동 평균을 어느 방향으로든 뚫을 때, 그것은 아마도 구매와 판매 행동의 상당한 변화를 예측합니다.
50일 이동평균이 200일 이동평균을 초과하기 위해 바닥을 뚫고 올라가는 것을 골든크로스라고 하는데, 이것은 강세장입니다. 반면 50일 이동평균이 200일 아래로 왔다가는 약세장으로 데스크로스라고 합니다.
When the 50-day moving average pierces the 200-day moving average in either direction, it supposedly predicts a substantial shift in buying and selling behavior. The 50-day moving average rising through the bottom to get above the 200-day moving average is called a Golden Cross which is bullish, while the bearish piercing of the 50 day coming from above and falling beneath the 200 day is called a Death Cross. - 인기 종목에 대한 두 번째 좋은 기회는 특정 종목 차트에 대한 50일 이동 평균을 다시 회복하거나 여기에서 반등하는 것입니다. 많은 기관 구매자들은 그들의 장기 포지션을 추가하기 위해 50일 SMA에서 기다리고 있습니다.
A great second chance entry on a hot stock is a retaking or bouncing off a 50 day moving average for the specific stocks chart. Many institutional buyers are waiting at the 50 day sma to add to their long term positions. - 200일 후에 엄청난 미래 수익 잠재력을 가진 거대한 주식을 얻는 것은 거래 신들의 선물과 같으며 보통 우리가 약세장에서 나올 때 일어납니다. 그러나 만약 200일이 사라진다면 그것은 매우 위험하고 끝 모르게 추락하기 시작할 수 있습니다. 이것은 죽음에 이르게 될 지도 모르는 늙은 지도자들의 시간을 단축시킬 때입니다.
Getting a monster stock with huge future earnings potential at the 200 day is like a gift from the trading gods and usually happens as we come out of a bear market. However if the 200 day is lost it is very dangerous and could begin a fall with no net, this is a time to short the old leaders that may go into death plunges. - 일부 거래자는 단기 이동 평균이 장기 이동 평균과 교차할 때 매매 신호를 주는 시스템을 사용합니다. 전설적인 트렌드 거래의 선구자 리차드 돈치안은 매매 신호를 위해 5일 및 20일 이동 평균 교차 시스템을 사용했습니다.
Some traders use systems that give buy and sell signals when a shorter term moving average crosses over a longer one. Legendary trend trading pioneer Richard Donchian used a five and twenty day moving average cross over system for buy and sell signals. - 일부 거래자는 이동 평균이 위 또는 아래쪽으로 기울기 시작할 때를 주시하며 이를 추세의 시작, 지속 또는 변화의 신호로 간주합니다.
Some traders watch for when a moving average begins to slope upwards or downwards and consider it as a signal of a trend beginning, continuing, or changing.
각 거래자는 이동 평균을 자신의 시스템과 기간에 통합하는 방법을 결정해야 합니다. 만약 여러분이 그것들을 잘 알지 못한다면, 저는 여러분이 가장 좋아하는 거래 차량의 일일 차트를 올리고 5일 EMA, 10일 SMA, 50일 SMA를 더해서 유행하는 패턴을 찾아보라고 권합니다.